PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLL с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL с IJR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMLL is actively managed, while IJR is passively managed. Over the past year, SMLL returned -1.64% vs 31.54% for IJR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности SMLL и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 15.38%.

SMLL

1 день
-1.27%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.53%
1 год
-1.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IJR

1 день
-0.89%
1 месяц
1.67%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.25%
1 год
31.54%
3 года*
14.39%
5 лет*
5.64%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL и IJR

2026 (YTD)20252024
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		1.85%-6.31%10.75%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		15.38%5.89%0.76%

Correlation

The correlation between SMLL and IJR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2024 г.

0.87

The correlation between SMLL and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLL и IJR

Секторы
SMLL
IJR

Промышленность

27.6%
15.5%

Финансовые услуги

19.8%
16.8%

Технологии

18.0%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
13.4%

Энергетика

6.9%
5.9%

Сырьевые материалы

5.7%
5.1%

Здравоохранение

5.7%
11.1%

Недвижимость

4.0%
7.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.5%

Коммунальные услуги

0.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Промышленность

SMLL
27.6%
IJR
15.5%

Финансовые услуги

SMLL
19.8%
IJR
16.8%

Технологии

SMLL
18.0%
IJR
15.5%

Потребительский циклический сектор

SMLL
10.5%
IJR
13.4%

Энергетика

SMLL
6.9%
IJR
5.9%

Сырьевые материалы

SMLL
5.7%
IJR
5.1%

Здравоохранение

SMLL
5.7%
IJR
11.1%

Недвижимость

SMLL
4.0%
IJR
7.6%

Потребительский защитный сектор

SMLL
1.2%
IJR
3.5%

Коммунальные услуги

SMLL
0.5%
IJR
2.0%

Коммуникационные услуги

SMLL

-

IJR
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Active Small Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SMLL:
SMLL с RBSMLL с SIXSSMLL с FDMSMLL с CSBSMLL с WINNSMLL с LSEQSMLL с BBSC
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

SMLL vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLL
Ранг доходности на риск SMLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL: 88
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLLIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.81

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.64

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.65

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

12.14

-12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLL vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLLIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.81

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.43

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SMLL и IJR

Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLLIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-58.15%

+34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-8.68%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-0.91%

-10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-9.28%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

2.60%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL и IJR

Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 4.26% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLLIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.45%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

11.65%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

17.54%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

21.41%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

22.91%

-2.52%

Сравнение комиссий SMLL и IJR

SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL и IJR

Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности IJR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		2.33%2.37%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMLL and IJR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (4.45%) compared to SMLL (4.26%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs IJR's -58.15%.

On 1-year performance, IJR leads with 31.54% vs -1.64% for SMLL. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SMLL has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IJR has performed better with a 31.54% return vs -1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.

SMLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.15% for IJR.

They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор