PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLL с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL с HGER

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMLL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. SMLL is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past year, SMLL returned -1.64% vs 41.90% for HGER. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности SMLL и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 28.12%.

SMLL

1 день
-1.27%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.53%
1 год
-1.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HGER

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.72%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.93%
1 год
41.90%
3 года*
21.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL и HGER

2026 (YTD)20252024
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		1.85%-6.31%10.75%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		28.12%20.08%2.93%

Correlation

The correlation between SMLL and HGER is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2024 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов SMLL и HGER

Секторы
SMLL
HGER

Промышленность

27.6%

-

Финансовые услуги

19.8%

-

Технологии

18.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Энергетика

6.9%

-

Сырьевые материалы

5.7%
102.4%

Здравоохранение

5.7%

-

Недвижимость

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Промышленность

SMLL
27.6%
HGER

-

Финансовые услуги

SMLL
19.8%
HGER

-

Технологии

SMLL
18.0%
HGER

-

Потребительский циклический сектор

SMLL
10.5%
HGER

-

Энергетика

SMLL
6.9%
HGER

-

Сырьевые материалы

SMLL
5.7%
HGER
102.4%

Здравоохранение

SMLL
5.7%
HGER

-

Недвижимость

SMLL
4.0%
HGER

-

Потребительский защитный сектор

SMLL
1.2%
HGER

-

Коммунальные услуги

SMLL
0.5%
HGER

-

Коммуникационные услуги

SMLL

-

HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Active Small Cap ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с SMLL:
SMLL с RBSMLL с SIXSSMLL с FDMSMLL с CSBSMLL с LSEQSMLL с WINNSMLL с BBSC
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

SMLL vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLL
Ранг доходности на риск SMLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL: 88
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLLHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.50

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
3.23

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.46

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

5.20

-5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

17.52

-17.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLL vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLLHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.50

-2.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.90

-0.74

Просадки

Сравнение просадок SMLL и HGER

Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, примерно равная максимальной просадке HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLLHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-23.31%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-8.09%

-7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-4.99%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-7.66%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

2.40%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL и HGER

Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что SMLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLLHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.02%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

14.54%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

16.87%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

17.62%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

17.62%

+2.77%

Сравнение комиссий SMLL и HGER

SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL и HGER

Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности HGER в 5.53%

ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.53%7.09%3.28%7.24%0.64%
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		2.33%2.37%0.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMLL and HGER have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLL has higher volatility (4.26%) compared to HGER (4.02%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs HGER's -23.31%.

On 1-year performance, HGER leads with 41.90% vs -1.64% for SMLL. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HGER has performed better with a 41.90% return vs -1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.

HGER has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 2.33% for SMLL.

SMLL is categorized as Small Cap Blend Equities, while HGER is Commodities. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор