PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMLL с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMLL и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 40.46%.


SMLL

1 день
1.29%
1 месяц
0.19%
С начала года
3.16%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
-1.49%
1 месяц
-5.32%
С начала года
40.46%
6 месяцев
38.18%
1 год
49.68%
3 года*
18.78%
5 лет*
15.39%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL и GSG


2026 (YTD)20252024
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF
3.16%-6.31%10.75%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
40.46%5.93%2.16%

Correlation

The correlation between SMLL and GSG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2024 г.

-0.00

The correlation between SMLL and GSG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Active Small Cap ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

SMLL vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMLL
Ранг доходности на риск SMLL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL: 99
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMLLGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.39

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

5.28

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

13.78

-13.78

SMLL vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMLLGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.17

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.09

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SMLL и GSG

Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMLLGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-89.62%

+66.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-9.46%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-57.59%

+47.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-63.71%

+55.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

3.62%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL и GSG

Текущая волатильность для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) составляет 4.31%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что SMLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMLLGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

7.72%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

20.48%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

23.01%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

22.61%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

22.03%

-1.64%

Сравнение комиссий SMLL и GSG

SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL и GSG

Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF
2.30%2.37%0.52%

Часто задаваемые вопросы


SMLL and GSG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.72%) compared to SMLL (4.31%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs GSG's -89.62%.

On 1-year performance, GSG leads with 49.68% vs -0.04% for SMLL. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SMLL has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSG has performed better with a 49.68% return vs -0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.

SMLL has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for GSG.

SMLL is categorized as Small Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор