Сравнение SMLL с GSG
SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - SMLL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. SMLL is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, SMLL returned -0.04% vs 49.68% for GSG. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности SMLL и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLL показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 40.46%.
SMLL
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 40.46%
- 6 месяцев
- 38.18%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам SMLL и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 3.16% | -6.31% | 10.75% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 40.46% | 5.93% | 2.16% |
Correlation
The correlation between SMLL and GSG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2024 г. | -0.00 |
The correlation between SMLL and GSG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLL vs. GSG — Ранг доходности на риск
SMLL
GSG
Сравнение SMLL c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLL | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 5.28 | -5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 13.78 | -13.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.17 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.09 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SMLL и GSG
Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -89.62% | +66.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -9.46% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -57.59% | +47.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -63.71% | +55.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 3.62% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLL и GSG
Текущая волатильность для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) составляет 4.31%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что SMLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 7.72% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 20.48% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 23.01% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 22.61% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 22.03% | -1.64% |
Сравнение комиссий SMLL и GSG
SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLL и GSG
Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 2.30% | 2.37% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
SMLL and GSG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.72%) compared to SMLL (4.31%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 49.68% vs -0.04% for SMLL. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SMLL has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 49.68% return vs -0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.
SMLL has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for GSG.
SMLL is categorized as Small Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMLL и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор