PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLL с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL с DES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. SMLL is actively managed, while DES is passively managed. Over the past year, SMLL returned -1.64% vs 25.57% for DES. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности SMLL и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 15.19%.

SMLL

1 день
-1.27%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.53%
1 год
-1.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DES

1 день
-1.24%
1 месяц
0.67%
С начала года
15.19%
6 месяцев
14.26%
1 год
25.57%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.96%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL и DES

2026 (YTD)20252024
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		1.85%-6.31%10.75%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		15.19%0.25%1.76%

Correlation

The correlation between SMLL and DES is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2024 г.

0.82

The correlation between SMLL and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLL и DES

Секторы
SMLL
DES

Промышленность

27.6%
13.3%

Финансовые услуги

19.8%
23.7%

Технологии

18.0%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
14.8%

Энергетика

6.9%
10.7%

Сырьевые материалы

5.7%
6.0%

Здравоохранение

5.7%
1.7%

Недвижимость

4.0%
9.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.3%

Коммунальные услуги

0.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Промышленность

SMLL
27.6%
DES
13.3%

Финансовые услуги

SMLL
19.8%
DES
23.7%

Технологии

SMLL
18.0%
DES
5.5%

Потребительский циклический сектор

SMLL
10.5%
DES
14.8%

Энергетика

SMLL
6.9%
DES
10.7%

Сырьевые материалы

SMLL
5.7%
DES
6.0%

Здравоохранение

SMLL
5.7%
DES
1.7%

Недвижимость

SMLL
4.0%
DES
9.6%

Потребительский защитный сектор

SMLL
1.2%
DES
4.3%

Коммунальные услуги

SMLL
0.5%
DES
4.6%

Коммуникационные услуги

SMLL

-

DES
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Active Small Cap ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с SMLL:
SMLL с RBSMLL с SIXSSMLL с FDMSMLL с CSBSMLL с LSEQSMLL с WINNSMLL с BBSC
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

SMLL vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLL
Ранг доходности на риск SMLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL: 88
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLLDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.57

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.36

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.36

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

9.57

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLL vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа DES равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLLDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.57

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.31

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SMLL и DES

Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLLDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-65.48%

+41.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-7.64%

-7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-1.52%

-9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-9.68%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

2.68%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL и DES

Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеют волатильность 4.26% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLLDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.19%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

11.02%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

16.46%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

19.57%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

21.97%

-1.58%

Сравнение комиссий SMLL и DES

SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL и DES

Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности DES в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.40%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		2.33%2.37%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMLL and DES have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLL has higher volatility (4.26%) compared to DES (4.19%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs DES's -65.48%.

On 1-year performance, DES leads with 25.57% vs -1.64% for SMLL. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DES has performed better with a 25.57% return vs -1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.

DES has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 2.33% for SMLL.

They also come from different issuers: Harbor and WisdomTree. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.38% for DES.

DES currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор