Сравнение SMLL с DBE
SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - SMLL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. SMLL is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, SMLL returned -1.64% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности SMLL и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLL показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
SMLL
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам SMLL и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 1.85% | -6.31% | 10.75% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -2.17% | 0.27% |
Correlation
The correlation between SMLL and DBE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2024 г. | -0.07 |
The correlation between SMLL and DBE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLL vs. DBE — Ранг доходности на риск
SMLL
DBE
Сравнение SMLL c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLL | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 5.89 | -6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 11.53 | -11.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.43 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.09 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SMLL и DBE
Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -86.69% | +63.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -14.41% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -30.27% | +18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -57.31% | +48.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 7.35% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLL и DBE
Текущая волатильность для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) составляет 4.26%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что SMLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 12.95% | -8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 30.86% | -19.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 34.97% | -17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 29.39% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 28.33% | -7.94% |
Сравнение комиссий SMLL и DBE
SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLL и DBE
Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 2.33% | 2.37% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMLL and DBE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (12.95%) compared to SMLL (4.26%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -1.64% for SMLL. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, SMLL has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.
SMLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.10% for DBE.
SMLL is categorized as Small Cap Blend Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMLL и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор