Сравнение SMLF с RB
SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLF charges 0.30%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 6.76%.
SMLF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 14.46%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 30.98%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 12.36%
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMLF и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 14.46% | 11.66% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
Correlation
The correlation between SMLF and RB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLF vs. RB — Ранг доходности на риск
SMLF
RB
Сравнение SMLF c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLF | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLF | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 3.15 | -2.61 |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и RB
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLF | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -1.70% | -40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.47% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -0.41% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLF | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 6.21% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 6.21% | +14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 6.21% | +15.57% |
Сравнение комиссий SMLF и RB
SMLF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и RB
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности RB в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.03% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
SMLF and RB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMLF is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMLF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.03% for SMLF.
SMLF is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. SMLF tracks MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for SMLF and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для SMLF и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор