Сравнение SMLF с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
SMLF и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLF и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.81% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 3.48% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
SMLF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.32%
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и OMFL
SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
SMLF vs. OMFL — Ранг доходности на риск
SMLF
OMFL
Сравнение SMLF c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLF | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.33 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.48 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 6.95 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLF | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SMLF и OMFL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и OMFL
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.16% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и OMFL
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLF | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -33.24% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -10.00% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -22.44% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -4.31% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -4.89% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.13% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и OMFL
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLF | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.22% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 10.06% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 16.71% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 16.81% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 20.25% | +1.49% |