Сравнение SMLF с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
SMLF и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLF или OMFL.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и OMFL
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 6.69%.
SMLF
20.73%
3.58%
12.31%
35.13%
12.73%
N/A
OMFL
6.69%
0.65%
0.67%
15.52%
12.79%
N/A
Основные характеристики
| SMLF | OMFL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 3.44 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 11.99 | 3.55 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 4.52% |
| Дневная вол-ть | 17.88% | 14.14% |
| Макс. просадка | -41.89% | -33.24% |
| Текущая просадка | -3.00% | -2.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и OMFL
SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между SMLF и OMFL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMLF c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и OMFL
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности OMFL в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.32% | 1.39% | 1.16% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.30% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и OMFL
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и OMFL
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.