PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMLF с OMFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMLF и OMFL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SMLF с OMFL

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).

SMLF и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLF или OMFL.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMLF:

0.23

OMFL:

0.28

Коэф-т Сортино

SMLF:

0.38

OMFL:

0.35

Коэф-т Омега

SMLF:

1.05

OMFL:

1.05

Коэф-т Кальмара

SMLF:

0.13

OMFL:

0.19

Коэф-т Мартина

SMLF:

0.40

OMFL:

0.60

Индекс Язвы

SMLF:

8.63%

OMFL:

4.82%

Дневная вол-ть

SMLF:

23.97%

OMFL:

18.27%

Макс. просадка

SMLF:

-41.89%

OMFL:

-33.24%

Текущая просадка

SMLF:

-12.59%

OMFL:

-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью 2.09%.

SMLF

С начала года

-4.40%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-11.28%

1 год

4.66%

3 года

10.69%

5 лет

15.08%

10 лет

9.23%

OMFL

С начала года

2.09%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

1.20%

1 год

4.04%

3 года

9.95%

5 лет

14.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Сравнение комиссий SMLF и OMFL

SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.

SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMLF и OMFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг риск-скорректированной доходности SMLF, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMLF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг риск-скорректированной доходности OMFL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMFL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMLF c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFL равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и OMFL

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности OMFL в 0.97%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.40%1.33%1.13%1.23%1.07%1.32%1.39%1.16%0.93%0.78%0.79%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.97%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMLF и OMFL

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и OMFL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и OMFL

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...