Сравнение SMIN с PIT
SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. SMIN is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, SMIN returned 10.32%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMIN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
SMIN
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 10.28%
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMIN и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -0.23% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -1.26% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between SMIN and PIT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.02 |
The correlation between SMIN and PIT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIN vs. PIT — Ранг доходности на риск
SMIN
PIT
Сравнение SMIN c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMIN | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.62 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 10.88 | -11.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMIN и PIT
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIN | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -15.19% | -45.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.54% | -15.19% | -9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -15.19% | -12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.74% | -15.19% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -4.08% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 3.66% | +7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и PIT
iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIN | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.72% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 19.40% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 21.66% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 17.50% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 17.50% | +5.35% |
Сравнение комиссий SMIN и PIT
SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и PIT
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.02% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
SMIN and PIT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMIN has higher volatility (5.74%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs PIT's -15.19%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 10.32% for SMIN. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 2.02% for SMIN.
SMIN is categorized as Asia Pacific Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMIN и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор