Сравнение SMIN с FPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).
SMIN и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и FPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIN и FPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -13.16% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 18.48% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 8.91% | -21.91% | 35.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIN показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции FPA по среднегодовой доходности: 9.02% против 8.23% соответственно.
SMIN
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -9.28%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.02%
FPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIN и FPA
SMIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.
Доходность на риск
SMIN vs. FPA — Ранг доходности на риск
SMIN
FPA
Сравнение SMIN c FPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIN | FPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 2.35 | -2.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 3.08 | -3.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.07 | -4.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 16.17 | -17.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIN | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 2.35 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SMIN и FPA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и FPA
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FPA в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.32% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.50% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SMIN и FPA
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и FPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIN | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -52.91% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.54% | -15.37% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -35.36% | +7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -52.91% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.05% | -11.73% | -12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -13.60% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 3.87% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и FPA
Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 7.91%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIN | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 11.13% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 17.59% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 25.57% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 23.11% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 21.91% | +0.86% |