PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMILX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMILX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

SMILX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SMILX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMILX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMILX
SMI Multi-Strategy Fund		2.96%13.97%13.23%6.59%-11.85%9.72%17.35%12.77%-10.36%9.51%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, SMILX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции SMILX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 5.88% против 16.19% соответственно.

SMILX

1 день
2.58%
1 месяц
-5.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
4.42%
1 год
18.85%
3 года*
11.29%
5 лет*
5.70%
10 лет*
5.88%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI Multi-Strategy Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с SMILX:
SMILX с SCHDSMILX с SMIDXSMILX с SMIFXSMILX с AVEFXSMILX с BERIXSMILX с PUDZXSMILX с CONWX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий SMILX и WWWEX

SMILX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
SMILX
SMI Multi-Strategy Fund

Доходность на риск

SMILX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMILX
Ранг доходности на риск SMILX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMILX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMILX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMILX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMILX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMILX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMILXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.39

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.65

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.57

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

1.42

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMILX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMILX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMILX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMILXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.39

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.60

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.85

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.24

+0.11

Корреляция

Корреляция между SMILX и WWWEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMILX и WWWEX

Дивидендная доходность SMILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMILX
SMI Multi-Strategy Fund		8.09%8.33%6.24%0.83%0.36%19.10%0.33%0.45%3.55%1.20%0.89%3.24%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок SMILX и WWWEX

Максимальная просадка SMILX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMILX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMILXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-82.60%

+52.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-12.14%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-26.94%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.75%

-36.00%

+6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-7.95%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-41.54%

+32.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

4.88%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SMILX и WWWEX

Текущая волатильность для SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) составляет 5.39%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SMILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMILXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.99%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

14.24%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

18.32%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

19.91%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

19.12%

-4.58%