Сравнение SMILX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
SMILX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SMILX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMILX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMILX SMI Multi-Strategy Fund | 0.37% | 13.97% | 13.23% | 6.59% | -11.85% | 9.72% | 17.35% | 12.77% | -10.36% | 9.51% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SMILX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции SMILX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.61% против 4.99% соответственно.
SMILX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 5.61%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMILX и BERIX
SMILX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
SMILX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
SMILX
BERIX
Сравнение SMILX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMILX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.54 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 3.26 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.62 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 17.20 | -10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMILX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.54 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.84 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.84 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.07 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между SMILX и BERIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMILX и BERIX
Дивидендная доходность SMILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMILX SMI Multi-Strategy Fund | 8.30% | 8.33% | 6.24% | 0.83% | 0.36% | 19.10% | 0.33% | 0.45% | 3.55% | 1.20% | 0.89% | 3.24% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SMILX и BERIX
Максимальная просадка SMILX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMILX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMILX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -20.34% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -2.95% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.75% | -15.73% | -14.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.75% | -20.34% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -1.25% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -2.60% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 0.79% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMILX и BERIX
SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что SMILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMILX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 1.47% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 4.28% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 5.38% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 5.94% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 6.00% | +8.52% |