PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMILX с SMIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMILX с SMIFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMILX (SMI Multi-Strategy Fund) and SMIFX (Sound Mind Investing Fund) are both Diversified Portfolio funds from SMI Funds. Over the past 10 years, SMILX returned 5.95%/yr vs 8.74%/yr for SMIFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SMILX charges 1.15%/yr vs 1.19%/yr for SMIFX.

Доходность

Сравнение доходности SMILX и SMIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMILX показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у SMIFX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции SMILX уступали акциям SMIFX по среднегодовой доходности: 5.95% против 8.74% соответственно.

SMILX

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
4.43%
С начала года
9.07%
1 год
18.97%
3 года*
11.69%
5 лет*
6.71%
10 лет*
5.95%

SMIFX

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.75%
6 месяцев
6.41%
С начала года
11.70%
1 год
15.22%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMILX и SMIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMILX
SMI Multi-Strategy Fund		9.07%13.97%13.23%6.59%-11.85%9.72%17.35%12.77%-10.36%9.51%
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		11.70%3.16%16.65%5.17%-8.93%11.15%20.76%19.28%-8.56%17.49%

Correlation

The correlation between SMILX and SMIFX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2010 г.

0.87

The correlation between SMILX and SMIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI Multi-Strategy Fund

Sound Mind Investing Fund

Часто сравнивают с SMILX:
SMILX с SCHDSMILX с SMIDXSMILX с PUDZXSMILX с CSTAXSMILX с CONWXSMILX с BERIXSMILX с TSAIX
Часто сравнивают с SMIFX:
SMIFX с AAPLSMIFX с JEPQSMIFX с SMIDXSMIFX с WWWEXSMIFX с SICIXSMIFX с PALDXSMIFX с BAGPX

Доходность на риск

SMILX vs. SMIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMILX
Ранг доходности на риск SMILX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMILX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMILX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMILX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMILX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMILX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SMIFX
Ранг доходности на риск SMIFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMILX c SMIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMILXSMIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.23

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.69

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.14

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

6.32

+2.03

SMILX vs. SMIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMILX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIFX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMILX и SMIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMILX и SMIFX

Максимальная просадка SMILX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки SMIFX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMILX и SMIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMILXSMIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-54.33%

+24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-7.42%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.09%

-19.98%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-41.36%

+11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.75%

-41.36%

+11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-12.79%

+7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-14.26%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.51%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SMILX и SMIFX

SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX) имеют волатильность 4.83% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMILXSMIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.78%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

10.51%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

13.01%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

29.09%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

24.19%

-9.44%

Сравнение комиссий SMILX и SMIFX

SMILX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SMIFX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMILX и SMIFX

Дивидендная доходность SMILX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности SMIFX в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		4.77%5.33%1.28%1.73%0.97%46.86%0.00%0.48%26.02%10.06%0.00%14.94%
SMILX
SMI Multi-Strategy Fund		7.64%8.33%6.24%0.83%0.36%19.10%0.33%0.45%3.55%1.20%0.89%3.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SMILX and SMIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMILX has higher volatility (4.83%) compared to SMIFX (4.78%). In terms of maximum drawdown, SMILX dropped -29.75% vs SMIFX's -54.33%.

SMILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMILX и SMIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор