PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMILX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMILX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

SMILX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SMILX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMILX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMILX
SMI Multi-Strategy Fund		2.96%13.97%13.23%6.59%-11.85%9.72%17.35%12.77%-10.36%9.51%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, SMILX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции SMILX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.88% против 8.70% соответственно.

SMILX

1 день
2.58%
1 месяц
-5.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
4.42%
1 год
18.85%
3 года*
11.29%
5 лет*
5.70%
10 лет*
5.88%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI Multi-Strategy Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с SMILX:
SMILX с SCHDSMILX с SMIDXSMILX с SMIFXSMILX с AVEFXSMILX с BERIXSMILX с PUDZXSMILX с FRGAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий SMILX и CONWX

SMILX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
SMILX
SMI Multi-Strategy Fund

Доходность на риск

SMILX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMILX
Ранг доходности на риск SMILX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMILX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMILX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMILX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMILX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMILX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMILXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.71

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.37

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.21

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

12.51

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMILX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMILX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMILX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMILXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.74

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.78

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.79

-0.44

Корреляция

Корреляция между SMILX и CONWX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMILX и CONWX

Дивидендная доходность SMILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMILX
SMI Multi-Strategy Fund		8.09%8.33%6.24%0.83%0.36%19.10%0.33%0.45%3.55%1.20%0.89%3.24%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMILX и CONWX

Максимальная просадка SMILX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMILX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMILXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-26.09%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.60%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-12.49%

-17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.75%

-26.09%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-1.27%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-2.78%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.52%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SMILX и CONWX

SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SMILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMILXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.25%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

5.47%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

10.70%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

10.27%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

11.16%

+3.38%