- ISIN
- US92046L6847
- CUSIP
- 92046L684
- Эмитент
- SMI Funds
- Дата выпуска
- 28 апр. 2015 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMILX
SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции SMILX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMILX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,364.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) показал доход в 10.56% с начала года и 22.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMILX составила 6.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
SMI Multi-Strategy Fund
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 6.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SMILX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SMILX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -16.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.65% | 3.42% | -5.76% | 6.92% | 3.45% | -2.93% | 10.56% | ||||||
| 2025 | 3.61% | -1.88% | -3.36% | 0.40% | 2.96% | 2.69% | 0.19% | 2.71% | 4.45% | 1.04% | -0.17% | 0.80% | 13.97% |
| 2024 | 0.42% | 3.00% | 2.41% | -3.73% | 4.49% | 2.05% | 1.15% | 1.89% | 1.67% | -1.37% | 5.55% | -4.53% | 13.23% |
| 2023 | 3.63% | -2.23% | 1.41% | 0.64% | -0.85% | 3.22% | 3.01% | -2.42% | -4.86% | -2.71% | 4.69% | 3.41% | 6.59% |
| 2022 | -7.14% | -0.00% | 4.16% | -3.59% | 0.83% | -6.47% | 0.77% | -1.42% | -3.31% | 2.86% | 2.22% | -0.73% | -11.85% |
| 2021 | 1.16% | -0.00% | 1.32% | 3.65% | 1.09% | -0.50% | -0.25% | 2.17% | -4.17% | 5.37% | -2.91% | 2.77% | 9.72% |
Метрики бенчмарка
SMI Multi-Strategy Fund has an annualized alpha of -1.16%, beta of 0.53, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2010.
- This fund participated in 69.49% of S&P 500 Index downside but only 50.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.48 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.16%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 50.15%
- Участие в снижении
- 69.49%
Комиссия
Комиссия SMILX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMILX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMILX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.29 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 10.15 | +0.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SMI Multi-Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.90 | $0.64 | $0.08 | $0.03 | $1.98 | $0.04 | $0.04 | $0.30 | $0.12 | $0.08 | $0.30 |
Дивидендный доход | 7.53% | 8.33% | 6.24% | 0.83% | 0.36% | 19.10% | 0.33% | 0.45% | 3.55% | 1.20% | 0.89% | 3.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SMI Multi-Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $1.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SMI Multi-Strategy Fund показал максимальную просадку в 29.75%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 756 торговых сессий.
Текущая просадка SMI Multi-Strategy Fund составляет 3.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -29.75%сент. 2022 г. | 8mo 29d | 3y 6d | 3y 9moдек. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -23.54%март 2020 г. | 29d | 4mo 16d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.65%дек. 2018 г. | 4y 12mo | 1y 1mo | 6y 1moдек. 2013 г. - февр. 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -15.05%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 16d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.47%март 2021 г. | 16d | 2mo 29d | 3mo 15dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| SMILX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -56.78% | +27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -9.10% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.09% | -18.90% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.75% | -25.43% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.75% | -33.92% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -3.31% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -10.71% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.05% | +0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMILX
Добавьте SMI Multi-Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMILX