PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMILX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMILX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

SMILX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SMILX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMILX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMILX
SMI Multi-Strategy Fund		2.96%13.97%13.23%6.59%-11.85%9.72%17.35%12.77%-10.36%2.13%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, SMILX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

SMILX

1 день
2.58%
1 месяц
-5.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
4.42%
1 год
18.85%
3 года*
11.29%
5 лет*
5.70%
10 лет*
5.88%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI Multi-Strategy Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с SMILX:
SMILX с SCHDSMILX с SMIDXSMILX с SMIFXSMILX с AVEFXSMILX с BERIXSMILX с PUDZXSMILX с CONWX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с IBALXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Сравнение комиссий SMILX и PALDX

SMILX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

SMILX
SMI Multi-Strategy Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

SMILX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMILX
Ранг доходности на риск SMILX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMILX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMILX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMILX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMILX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMILX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMILXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.86

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.82

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

8.67

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMILX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMILX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMILX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMILXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.38

Корреляция

Корреляция между SMILX и PALDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMILX и PALDX

Дивидендная доходность SMILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMILX
SMI Multi-Strategy Fund		8.09%8.33%6.24%0.83%0.36%19.10%0.33%0.45%3.55%1.20%0.89%3.24%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMILX и PALDX

Максимальная просадка SMILX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMILX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMILXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-26.16%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.20%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-20.47%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-4.16%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-4.16%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.72%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SMILX и PALDX

SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SMILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMILXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.74%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

6.16%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

11.65%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

12.11%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

12.76%

+1.78%