PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMILX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMILX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

SMILX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SMILX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMILX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMILX
SMI Multi-Strategy Fund		2.96%13.97%13.23%6.59%-11.85%9.72%17.35%12.77%-10.36%9.51%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, SMILX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции SMILX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.88% против 10.88% соответственно.

SMILX

1 день
2.58%
1 месяц
-5.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
4.42%
1 год
18.85%
3 года*
11.29%
5 лет*
5.70%
10 лет*
5.88%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI Multi-Strategy Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с SMILX:
SMILX с SCHDSMILX с SMIFXSMILX с SMIDXSMILX с AVEFXSMILX с BERIXSMILX с CONWXSMILX с FRGAX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий SMILX и TSAIX

SMILX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

SMILX
SMI Multi-Strategy Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

SMILX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMILX
Ранг доходности на риск SMILX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMILX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMILX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMILX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMILX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMILX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMILXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.10

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.62

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.45

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

6.28

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMILX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMILX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMILX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMILXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.10

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.67

-0.32

Корреляция

Корреляция между SMILX и TSAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMILX и TSAIX

Дивидендная доходность SMILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMILX
SMI Multi-Strategy Fund		8.09%8.33%6.24%0.83%0.36%19.10%0.33%0.45%3.55%1.20%0.89%3.24%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок SMILX и TSAIX

Максимальная просадка SMILX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMILX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMILXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-34.58%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-11.72%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-28.28%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.75%

-34.58%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-7.52%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-4.96%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.71%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SMILX и TSAIX

Текущая волатильность для SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) составляет 5.39%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что SMILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMILXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.34%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

10.26%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

17.32%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

16.20%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

17.62%

-3.08%