PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIG с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIG с USVM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SMIG is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. SMIG is actively managed, while USVM is passively managed. Over the past 3 years, SMIG returned 14.04%/yr vs 21.08%/yr for USVM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMIG charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности SMIG и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 20.33%.

SMIG

1 день
0.83%
1 месяц
2.42%
С начала года
14.90%
6 месяцев
13.37%
1 год
17.18%
3 года*
14.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

USVM

1 день
0.79%
1 месяц
3.88%
С начала года
20.33%
6 месяцев
18.23%
1 год
34.63%
3 года*
21.08%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIG и USVM

2026 (YTD)20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		14.90%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.23%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		20.33%10.56%16.59%18.90%-13.23%3.23%

Correlation

The correlation between SMIG and USVM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.90

The correlation between SMIG and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIG и USVM

Секторы
SMIG
USVM

Финансовые услуги

21.1%
21.6%

Промышленность

18.2%
12.4%

Потребительский циклический сектор

13.5%
11.3%

Технологии

10.7%
12.5%

Энергетика

10.4%
4.0%

Коммунальные услуги

9.8%
5.9%

Недвижимость

9.8%
12.1%

Здравоохранение

2.7%
11.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.5%

Сырьевые материалы

2.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.8%

Финансовые услуги

SMIG
21.1%
USVM
21.6%

Промышленность

SMIG
18.2%
USVM
12.4%

Потребительский циклический сектор

SMIG
13.5%
USVM
11.3%

Технологии

SMIG
10.7%
USVM
12.5%

Энергетика

SMIG
10.4%
USVM
4.0%

Коммунальные услуги

SMIG
9.8%
USVM
5.9%

Недвижимость

SMIG
9.8%
USVM
12.1%

Здравоохранение

SMIG
2.7%
USVM
11.3%

Коммуникационные услуги

SMIG
2.2%
USVM
2.5%

Сырьевые материалы

SMIG
2.0%
USVM
1.6%

Потребительский защитный сектор

SMIG
1.9%
USVM
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с SMMDSMIG с RWJSMIG с FMDE
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

SMIG vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMIGUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.33

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.35

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.16

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

15.68

-10.41

SMIG vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа USVM равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIG и USVM

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIGUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-42.38%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.36%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-24.34%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-7.85%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.22%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и USVM

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 3.56%, в то время как у VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIGUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.91%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

11.05%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

14.94%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

19.63%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

21.96%

-5.81%

Сравнение комиссий SMIG и USVM

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и USVM

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности USVM в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.68%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.75%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

SMIG and USVM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USVM has higher volatility (3.91%) compared to SMIG (3.56%). In terms of maximum drawdown, SMIG dropped -19.65% vs USVM's -42.38%.

On 3-year performance, USVM leads with 21.08% vs 14.04% for SMIG. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USVM has performed better with a 21.08% return vs 14.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

USVM has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.68% for SMIG.

SMIG is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Victory Capital. Their fees differ too: 0.60% for SMIG and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIG и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор