PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMIG с USVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMIG и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIG и USVM


2026 (YTD)20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
2.67%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
4.61%10.56%16.59%18.90%-13.23%4.22%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 4.61%.


SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
10 лет*

USVM

1 день
0.52%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.61%
6 месяцев
5.97%
1 год
22.96%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Сравнение комиссий SMIG и USVM

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.


Доходность на риск

SMIG vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMIGUSVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.14

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.70

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.72

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

7.53

-6.15

SMIG vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа USVM равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMIGUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.14

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между SMIG и USVM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и USVM

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности USVM в 1.90%


TTM202520242023202220212020201920182017
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
1.90%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и USVM

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и USVM.


Загрузка...

Показатели просадок


SMIGUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-42.38%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-13.58%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-5.01%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-8.04%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.10%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и USVM

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMIGUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.65%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

11.02%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

20.16%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

19.75%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

22.13%

-5.81%