PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIG с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIG с ISCV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV).

SMIG и ISCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SMIG и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIG и ISCV

2026 (YTD)20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		2.49%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.42%10.38%9.31%16.55%-10.58%5.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMIG показывает доходность 2.49%, а ISCV немного ниже – 2.42%.

SMIG

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.26%
С начала года
2.49%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.10%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCV

1 день
0.20%
1 месяц
-2.91%
С начала года
2.42%
6 месяцев
5.23%
1 год
18.53%
3 года*
12.62%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с FMDESMIG с RWJSMIG с SMMD
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с VTIISCV с SLYVISCV с SCHD

Сравнение комиссий SMIG и ISCV

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%.

SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Доходность на риск

SMIG vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIGISCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.85

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.34

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.37

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.08

5.41

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIG vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ISCV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIGISCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.85

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.01

Корреляция

Корреляция между SMIG и ISCV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и ISCV

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности ISCV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.02%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и ISCV

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и ISCV.

Загрузка...

Показатели просадок

SMIGISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-63.14%

+43.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.25%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-5.68%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-9.20%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.73%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и ISCV

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 3.98%, в то время как у iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMIGISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.27%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

12.00%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

21.81%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

20.94%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

23.31%

-7.00%