Сравнение SMIFX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
SMIFX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIFX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIFX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.80% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -8.93% | 11.15% | 20.76% | 19.28% | -8.56% | 17.49% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIFX показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции SMIFX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.88% соответственно.
SMIFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.63%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIFX и TSAIX
SMIFX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
SMIFX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
SMIFX
TSAIX
Сравнение SMIFX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIFX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.10 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.62 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.45 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 6.28 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.10 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.48 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.67 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SMIFX и TSAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIFX и TSAIX
Дивидендная доходность SMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.04% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок SMIFX и TSAIX
Максимальная просадка SMIFX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIFX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -34.58% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -11.72% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -28.28% | -13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -34.58% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -7.52% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -4.96% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.71% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIFX и TSAIX
Текущая волатильность для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) составляет 4.58%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что SMIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 6.34% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 10.26% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 17.32% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 16.20% | +12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 17.62% | +6.54% |