Сравнение SMIFX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
SMIFX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIFX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIFX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.80% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -8.93% | 11.15% | 20.76% | 19.28% | -8.56% | 17.49% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIFX показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции SMIFX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.63% против 3.00% соответственно.
SMIFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.63%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIFX и SCLAX
SMIFX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
SMIFX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
SMIFX
SCLAX
Сравнение SMIFX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIFX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.96 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.75 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.24 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 9.02 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIFX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.96 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.01 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.10 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.96 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между SMIFX и SCLAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIFX и SCLAX
Дивидендная доходность SMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.04% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SMIFX и SCLAX
Максимальная просадка SMIFX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIFX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIFX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -5.59% | -48.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -2.32% | -10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -5.59% | -35.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -5.59% | -35.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -1.84% | -15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -1.15% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.58% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIFX и SCLAX
Sound Mind Investing Fund (SMIFX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SMIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIFX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 1.19% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 2.01% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 2.66% | +14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 3.07% | +26.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 2.75% | +21.41% |