Сравнение SMIFX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
SMIFX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIFX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIFX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.80% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -8.93% | 11.15% | 20.76% | 19.28% | -8.56% | 17.49% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIFX показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMIFX имеют среднегодовую доходность 8.63%, а акции PMAIX немного отстают с 8.51%.
SMIFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.63%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIFX и PMAIX
SMIFX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
SMIFX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
SMIFX
PMAIX
Сравнение SMIFX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIFX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.43 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 3.08 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.50 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 11.66 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.43 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.11 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.13 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.12 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между SMIFX и PMAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIFX и PMAIX
Дивидендная доходность SMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.04% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок SMIFX и PMAIX
Максимальная просадка SMIFX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIFX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -24.12% | -30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -7.06% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -13.97% | -27.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -24.12% | -17.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -3.10% | -14.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -2.69% | -11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.52% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIFX и PMAIX
Sound Mind Investing Fund (SMIFX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что SMIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 2.29% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 4.18% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 7.19% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 7.20% | +21.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 7.58% | +16.58% |