Сравнение SMIFX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
SMIFX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIFX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIFX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 3.42% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -8.93% | 11.15% | 20.76% | 19.28% | -8.56% | 17.49% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIFX показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMIFX имеют среднегодовую доходность 8.38%, а акции IOEZX немного отстают с 8.27%.
SMIFX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.38%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIFX и IOEZX
SMIFX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
SMIFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
SMIFX
IOEZX
Сравнение SMIFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIFX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.28 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.84 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.62 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 6.69 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.28 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.35 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SMIFX и IOEZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIFX и IOEZX
Дивидендная доходность SMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.16% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок SMIFX и IOEZX
Максимальная просадка SMIFX за все время составила -54.33%, примерно равная максимальной просадке IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIFX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -56.15% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -11.71% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -21.47% | -19.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -38.12% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -4.99% | -14.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -8.64% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.84% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIFX и IOEZX
Текущая волатильность для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) составляет 3.76%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SMIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.25% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 8.69% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 15.56% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 13.90% | +15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 16.44% | +7.71% |