PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIDX с SMILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIDX с SMILX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMIDX (SMI Dynamic Allocation Fund) and SMILX (SMI Multi-Strategy Fund) are both mutual funds - SMIDX is a Tactical Allocation fund managed by SMI Funds, while SMILX is a Diversified Portfolio fund managed by SMI Funds. Over the past 10 years, SMIDX returned 6.17%/yr vs 6.23%/yr for SMILX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SMIDX charges 1.19%/yr vs 1.15%/yr for SMILX.

Доходность

Сравнение доходности SMIDX и SMILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и SMI Multi-Strategy Fund (SMILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIDX показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у SMILX с доходностью 9.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMIDX имеют среднегодовую доходность 6.17%, а акции SMILX немного впереди с 6.23%.

SMIDX

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.44%
С начала года
7.19%
6 месяцев
5.71%
1 год
22.28%
3 года*
14.62%
5 лет*
6.16%
10 лет*
6.17%

SMILX

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.18%
1 год
21.71%
3 года*
13.23%
5 лет*
6.21%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIDX и SMILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		7.19%22.50%12.76%8.39%-19.12%14.00%9.64%9.47%-6.12%14.11%
SMILX
SMI Multi-Strategy Fund		9.81%13.97%13.23%6.59%-11.85%9.72%17.35%12.77%-10.36%9.51%

Correlation

The correlation between SMIDX and SMILX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2013 г.

0.85

The correlation between SMIDX and SMILX shifts across timeframes, from 0.85 (10 years) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI Dynamic Allocation Fund

SMI Multi-Strategy Fund

Часто сравнивают с SMIDX:
SMIDX с VOOSMIDX с MOJOXSMIDX с FEZSMIDX с QQQSMIDX с LVHISMIDX с SIOAXSMIDX с PRPFX
Часто сравнивают с SMILX:
SMILX с SCHDSMILX с SMIFXSMILX с PUDZXSMILX с CONWXSMILX с CSTAXSMILX с BERIXSMILX с FRGAX

Доходность на риск

SMIDX vs. SMILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIDX
Ранг доходности на риск SMIDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIDX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIDX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SMILX
Ранг доходности на риск SMILX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMILX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMILX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMILX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMILX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMILX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIDX c SMILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и SMI Multi-Strategy Fund (SMILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMIDXSMILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.59

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.13

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.62

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

10.04

-0.15

SMIDX vs. SMILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIDX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMILX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIDX и SMILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIDX и SMILX

Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки SMILX в -29.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и SMILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIDXSMILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-29.75%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.14%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.11%

-15.09%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-29.75%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.99%

-29.75%

+7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-4.35%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-9.09%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.12%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIDX и SMILX

Текущая волатильность для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) составляет 5.92%, в то время как у SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIDXSMILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.29%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

11.40%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

13.42%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

16.87%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

14.73%

-4.41%

Сравнение комиссий SMIDX и SMILX

SMIDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SMILX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIDX и SMILX

Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности SMILX в 7.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		11.03%11.83%6.43%0.19%0.00%7.91%5.32%1.22%1.53%0.92%0.25%1.27%
SMILX
SMI Multi-Strategy Fund		7.59%8.33%6.24%0.83%0.36%19.10%0.33%0.45%3.55%1.20%0.89%3.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SMIDX and SMILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMILX has higher volatility (6.29%) compared to SMIDX (5.92%). In terms of maximum drawdown, SMIDX dropped -21.99% vs SMILX's -29.75%.

SMIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIDX и SMILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор