Сравнение SMIDX с SMILX

С начала года, SMIDX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у SMILX с доходностью 2.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMIDX имеют среднегодовую доходность 5.98%, а акции SMILX немного отстают с 5.88%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMIDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SMILX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и SMI Multi-Strategy Fund (SMILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMIDX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMILX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIDX и SMILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SMIDX и SMILX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности SMILX в 8.09%

Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки SMILX в -29.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и SMILX.

SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.