Сравнение SMIDX с SMILX
SMIDX (SMI Dynamic Allocation Fund) and SMILX (SMI Multi-Strategy Fund) are both mutual funds - SMIDX is a Tactical Allocation fund managed by SMI Funds, while SMILX is a Diversified Portfolio fund managed by SMI Funds. Over the past 10 years, SMIDX returned 6.83%/yr vs 6.88%/yr for SMILX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SMIDX charges 1.19%/yr vs 1.15%/yr for SMILX.
Доходность
Сравнение доходности SMIDX и SMILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMIDX показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у SMILX с доходностью 14.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMIDX имеют среднегодовую доходность 6.83%, а акции SMILX немного впереди с 6.88%.
SMIDX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 6.83%
SMILX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение доходности по годам SMIDX и SMILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 11.39% | 22.50% | 12.76% | 8.39% | -19.12% | 14.00% | 9.64% | 9.47% | -6.12% | 14.11% |
SMILX SMI Multi-Strategy Fund | 14.35% | 13.97% | 13.23% | 6.59% | -11.85% | 9.72% | 17.35% | 12.77% | -10.36% | 9.51% |
Correlation
The correlation between SMIDX and SMILX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2013 г. | 0.85 |
The correlation between SMIDX and SMILX shifts across timeframes, from 0.85 (10 years) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIDX vs. SMILX — Ранг доходности на риск
SMIDX
SMILX
Сравнение SMIDX c SMILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и SMI Multi-Strategy Fund (SMILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIDX | SMILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.32 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 13.43 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIDX | SMILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.23 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.42 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.47 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SMIDX и SMILX
Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки SMILX в -29.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и SMILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIDX | SMILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -29.75% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -8.14% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.11% | -15.09% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -29.75% | +7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | -29.75% | +7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.40% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -9.12% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.01% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIDX и SMILX
SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIDX | SMILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.61% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 9.88% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 12.09% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 16.73% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.18% | 14.61% | -4.43% |
Сравнение комиссий SMIDX и SMILX
SMIDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SMILX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIDX и SMILX
Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности SMILX в 7.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 10.62% | 11.83% | 6.43% | 0.19% | 0.00% | 7.91% | 5.32% | 1.22% | 1.53% | 0.92% | 0.25% | 1.27% |
SMILX SMI Multi-Strategy Fund | 7.28% | 8.33% | 6.24% | 0.83% | 0.36% | 19.10% | 0.33% | 0.45% | 3.55% | 1.20% | 0.89% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SMIDX and SMILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SMIDX has higher volatility (3.93%) compared to SMILX (3.61%). In terms of maximum drawdown, SMIDX dropped -21.99% vs SMILX's -29.75%.
SMIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMIDX и SMILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор