PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIDX с QMLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIDX с QMLFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMIDX (SMI Dynamic Allocation Fund) and QMLFX (Quantified Market Leaders Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, SMIDX returned 6.17%/yr vs 10.51%/yr for QMLFX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIDX charges 1.19%/yr vs 1.30%/yr for QMLFX.

Доходность

Сравнение доходности SMIDX и QMLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIDX показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у QMLFX с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции SMIDX уступали акциям QMLFX по среднегодовой доходности: 6.17% против 10.51% соответственно.

SMIDX

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.44%
С начала года
7.19%
6 месяцев
5.71%
1 год
22.28%
3 года*
14.62%
5 лет*
6.16%
10 лет*
6.17%

QMLFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.61%
С начала года
16.08%
6 месяцев
12.55%
1 год
30.15%
3 года*
11.87%
5 лет*
0.74%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIDX и QMLFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		7.19%22.50%12.76%8.39%-19.12%14.00%9.64%9.47%-6.12%14.11%
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		16.08%0.97%11.05%15.04%-23.59%13.22%37.81%26.08%-13.48%16.76%

Correlation

The correlation between SMIDX and QMLFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2013 г.

0.66

The correlation between SMIDX and QMLFX shifts across timeframes, from 0.66 (10 years) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI Dynamic Allocation Fund

Quantified Market Leaders Fund

Часто сравнивают с SMIDX:
SMIDX с VOOSMIDX с MOJOXSMIDX с FEZSMIDX с QQQSMIDX с LVHISMIDX с SIOAXSMIDX с PRPFX
Часто сравнивают с QMLFX:
QMLFX с QSPMXQMLFX с OTRFXQMLFX с KAMIXQMLFX с QEVOXQMLFX с SAPEXQMLFX с SFHYXQMLFX с QTSSX

Доходность на риск

SMIDX vs. QMLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIDX
Ранг доходности на риск SMIDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIDX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIDX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QMLFX
Ранг доходности на риск QMLFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMLFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMLFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMLFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMLFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMLFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIDX c QMLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMIDXQMLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.29

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.75

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.98

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

8.37

+1.52

SMIDX vs. QMLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIDX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа QMLFX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIDX и QMLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIDX и QMLFX

Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки QMLFX в -36.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и QMLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIDXQMLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-36.59%

+14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-10.07%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.11%

-27.21%

+17.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-34.07%

+12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.99%

-36.59%

+14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-4.37%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-12.49%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.58%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIDX и QMLFX

Текущая волатильность для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) составляет 5.92%, в то время как у Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIDXQMLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

12.77%

-6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

18.33%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

23.38%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

20.62%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

21.22%

-10.90%

Сравнение комиссий SMIDX и QMLFX

SMIDX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии QMLFX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIDX и QMLFX

Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности QMLFX в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		1.18%1.37%0.00%1.99%0.00%26.84%9.58%0.00%15.63%12.15%2.22%1.63%
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		11.03%11.83%6.43%0.19%0.00%7.91%5.32%1.22%1.53%0.92%0.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

SMIDX and QMLFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMLFX has higher volatility (12.77%) compared to SMIDX (5.92%). In terms of maximum drawdown, SMIDX dropped -21.99% vs QMLFX's -36.59%.

SMIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIDX и QMLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор