PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIDX с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIDX с MOOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD).

SMIDX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SMIDX и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIDX и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		1.35%22.50%12.76%8.39%-7.17%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		6.93%30.39%12.53%12.56%-2.90%

Доходность по периодам

С начала года, SMIDX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 6.93%.

SMIDX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.35%
6 месяцев
5.45%
1 год
21.66%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.39%
10 лет*
5.98%

MOOD

1 день
0.20%
1 месяц
-5.74%
С начала года
6.93%
6 месяцев
13.11%
1 год
32.14%
3 года*
18.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI Dynamic Allocation Fund

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с SMIDX:
SMIDX с VOOSMIDX с FEZSMIDX с QQQSMIDX с LVHISMIDX с PRPFXSMIDX с MOJOXSMIDX с SIOAX
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с SPY

Сравнение комиссий SMIDX и MOOD

SMIDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.

SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Доходность на риск

SMIDX vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIDX
Ранг доходности на риск SMIDX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIDX c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIDXMOODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.26

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.70

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

3.32

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

11.81

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIDX vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIDX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOOD равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIDX и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIDXMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.26

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.24

-0.70

Корреляция

Корреляция между SMIDX и MOOD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIDX и MOOD

Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности MOOD в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		11.67%11.83%6.43%0.19%0.00%7.91%5.32%1.22%1.53%0.92%0.25%1.27%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.38%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMIDX и MOOD

Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и MOOD.

Загрузка...

Показатели просадок

SMIDXMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-14.34%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.71%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-7.10%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-2.27%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.73%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIDX и MOOD

SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMIDXMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

4.42%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

13.00%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

14.26%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

12.17%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

12.17%

-2.09%