PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIDX с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIDX с MOOD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIDX (SMI Dynamic Allocation Fund) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Over the past 3 years, SMIDX returned 15.85%/yr vs 20.75%/yr for MOOD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SMIDX charges 1.19%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности SMIDX и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIDX показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.72%.

SMIDX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.62%
С начала года
11.39%
6 месяцев
12.22%
1 год
27.94%
3 года*
15.85%
5 лет*
7.01%
10 лет*
6.83%

MOOD

1 день
0.29%
1 месяц
3.07%
С начала года
14.72%
6 месяцев
16.94%
1 год
36.04%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIDX и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		11.39%22.50%12.76%8.39%-7.17%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.72%30.39%12.53%12.56%-2.90%

Correlation

The correlation between SMIDX and MOOD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.83

The correlation between SMIDX and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI Dynamic Allocation Fund

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с SMIDX:
SMIDX с VOOSMIDX с MOJOXSMIDX с FEZSMIDX с QQQSMIDX с LVHISMIDX с PRPFXSMIDX с SIOAX
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с SPYMOOD с EQL

Доходность на риск

SMIDX vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIDX
Ранг доходности на риск SMIDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIDX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIDX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIDX c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIDXMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.57

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.01

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.73

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

11.57

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIDX vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIDX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOOD равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIDX и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIDXMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.36

-0.76

Просадки

Сравнение просадок SMIDX и MOOD

Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIDXMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-14.34%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.71%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.11%

-9.71%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.33%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-2.32%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.12%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIDX и MOOD

SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIDXMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.14%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

12.32%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

14.11%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

12.06%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

12.06%

-1.88%

Сравнение комиссий SMIDX и MOOD

SMIDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIDX и MOOD

Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности MOOD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		10.62%11.83%6.43%0.19%0.00%7.91%5.32%1.22%1.53%0.92%0.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SMIDX and MOOD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMIDX has higher volatility (3.93%) compared to MOOD (3.14%). In terms of maximum drawdown, SMIDX dropped -21.99% vs MOOD's -14.34%.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIDX и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор