Сравнение SMIDX с HFSAX

С начала года, SMIDX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции SMIDX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 5.98% против 8.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMIDX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMIDX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIDX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SMIDX и HFSAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности HFSAX в 9.83%

Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и HFSAX.

SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.