Сравнение SMIDX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
SMIDX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIDX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIDX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 1.35% | 22.50% | 12.76% | 8.39% | -19.12% | 14.00% | 9.64% | 9.47% | -6.12% | 14.11% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIDX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции SMIDX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 5.98% против 7.90% соответственно.
SMIDX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 5.98%
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIDX и GOIIX
SMIDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
SMIDX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
SMIDX
GOIIX
Сравнение SMIDX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIDX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.39 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.85 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.30 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 5.74 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIDX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.39 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SMIDX и GOIIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIDX и GOIIX
Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 11.67% | 11.83% | 6.43% | 0.19% | 0.00% | 7.91% | 5.32% | 1.22% | 1.53% | 0.92% | 0.25% | 1.27% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок SMIDX и GOIIX
Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIDX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -43.63% | +21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -8.55% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -23.78% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | -25.07% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -5.34% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -6.44% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.15% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIDX и GOIIX
SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIDX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.36% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 6.73% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 10.54% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 10.61% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 11.23% | -1.15% |