Сравнение SMIDX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
SMIDX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIDX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIDX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 1.35% | 22.50% | 12.76% | 8.39% | -19.12% | 14.00% | 9.64% | 9.47% | -6.12% | 14.11% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIDX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции SMIDX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 5.98% против 4.77% соответственно.
SMIDX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 5.98%
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIDX и ABRZX
SMIDX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
SMIDX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
SMIDX
ABRZX
Сравнение SMIDX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIDX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.17 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.80 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.81 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 11.25 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIDX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.17 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.33 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SMIDX и ABRZX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIDX и ABRZX
Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 11.67% | 11.83% | 6.43% | 0.19% | 0.00% | 7.91% | 5.32% | 1.22% | 1.53% | 0.92% | 0.25% | 1.27% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок SMIDX и ABRZX
Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIDX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -26.62% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -6.90% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -19.33% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | -26.62% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -1.50% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -4.79% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.72% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIDX и ABRZX
SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIDX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.07% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 7.59% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 9.37% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 12.17% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 10.88% | -0.80% |