Сравнение SMICX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SMICX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMICX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.27% | 12.07% | 11.02% | 12.83% | -9.82% | 11.85% | 9.22% | 16.62% | -7.61% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SMICX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%.
SMICX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMICX и PMAIX
SMICX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
SMICX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
SMICX
PMAIX
Сравнение SMICX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMICX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.43 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.08 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.50 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 11.66 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMICX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.43 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.11 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.12 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между SMICX и PMAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMICX и PMAIX
Дивидендная доходность SMICX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | 11.40% | 11.14% | 4.00% | 0.87% | 7.81% | 11.59% | 1.39% | 3.45% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок SMICX и PMAIX
Максимальная просадка SMICX за все время составила -22.85%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMICX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMICX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.85% | -24.12% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -7.06% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.24% | -13.97% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -3.10% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -2.69% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.52% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMICX и PMAIX
Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что SMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMICX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 2.29% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 4.18% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 7.19% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 7.20% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 7.58% | +3.57% |