Сравнение SMICX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
SMICX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SMICX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMICX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.27% | 12.07% | 11.02% | 12.83% | -9.82% | 11.85% | 9.22% | 16.62% | -7.61% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SMICX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%.
SMICX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMICX и IOEZX
SMICX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
SMICX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
SMICX
IOEZX
Сравнение SMICX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMICX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.32 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.89 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.78 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 7.34 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMICX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.32 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.39 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SMICX и IOEZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMICX и IOEZX
Дивидендная доходность SMICX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMICX Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio | 11.40% | 11.14% | 4.00% | 0.87% | 7.81% | 11.59% | 1.39% | 3.45% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок SMICX и IOEZX
Максимальная просадка SMICX за все время составила -22.85%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMICX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMICX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.85% | -56.15% | +33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -11.71% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.24% | -21.47% | +7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -4.15% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -8.64% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.85% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMICX и IOEZX
Текущая волатильность для Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocation Portfolio (SMICX) составляет 4.04%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что SMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMICX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.38% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 8.72% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 15.55% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 13.90% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 16.44% | -5.29% |