Сравнение SMHX с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
SMHX и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMHX и XSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMHX и XSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.21% | 30.00% | 17.76% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 4.73% | 29.85% | 6.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SMHX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 4.73%.
SMHX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 60.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSD
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 65.27%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMHX и XSD
И SMHX, и XSD имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
SMHX vs. XSD — Ранг доходности на риск
SMHX
XSD
Сравнение SMHX c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMHX | XSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.53 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.17 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.16 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 10.60 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMHX | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.35 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между SMHX и XSD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHX и XSD
Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности XSD в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.24% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок SMHX и XSD
Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и XSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMHX | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.53% | -64.56% | +26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | -18.61% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -8.68% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -13.84% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 6.36% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHX и XSD
Текущая волатильность для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) составляет 11.24%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что SMHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMHX | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 12.31% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | 26.49% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 42.95% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.75% | 37.52% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.75% | 34.45% | +5.30% |