PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHX с NLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMHX с NLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).

SMHX и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMHX и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMHX и NLR

2026 (YTD)20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		-0.32%30.00%17.76%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		8.18%56.50%8.70%

Доходность по периодам

С начала года, SMHX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 8.18%.

SMHX

1 день
1.86%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.36%
1 год
60.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Fabless Semiconductor ETF

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с AVUVSMHX с VGTSMHX с QTOP
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с URANNLR с GRIDNLR с SMH

Сравнение комиссий SMHX и NLR

SMHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.

NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF

Доходность на риск

SMHX vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHX c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHXNLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.05

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.62

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

3.41

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

8.20

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHX vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLR равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHX и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHXNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.05

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.18

+0.59

Корреляция

Корреляция между SMHX и NLR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHX и NLR

Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NLR в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Просадки

Сравнение просадок SMHX и NLR

Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и NLR.

Загрузка...

Показатели просадок

SMHXNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.53%

-65.05%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-25.80%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-18.26%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-35.90%

+27.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

10.73%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHX и NLR

Текущая волатильность для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) составляет 11.28%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что SMHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMHXNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

12.53%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

32.94%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.40%

42.20%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.80%

28.16%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.80%

23.38%

+16.42%