PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHX с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMHX с NLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, SMHX returned 131.85% vs 36.83% for NLR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMHX charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности SMHX и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMHX показывает доходность 74.81%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 5.93%.

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMHX и NLR

2026 (YTD)20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%8.70%

Correlation

The correlation between SMHX and NLR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.52

The correlation between SMHX and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMHX и NLR

Секторы
SMHX
NLR

Технологии

100.0%
1.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

46.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

15.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

37.4%

Технологии

SMHX
100.0%
NLR
1.5%

Сырьевые материалы

SMHX

-

NLR

-

Коммуникационные услуги

SMHX

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

SMHX

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

SMHX

-

NLR

-

Энергетика

SMHX

-

NLR
46.0%

Финансовые услуги

SMHX

-

NLR

-

Здравоохранение

SMHX

-

NLR

-

Промышленность

SMHX

-

NLR
15.1%

Недвижимость

SMHX

-

NLR

-

Коммунальные услуги

SMHX

-

NLR
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Fabless Semiconductor ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

SMHX vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHX c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHXNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
0.88

+3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
1.43

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.17

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.78

1.43

+6.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.87

2.91

+18.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHX vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHX на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHX и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHXNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

0.88

+3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.18

+1.71

Просадки

Сравнение просадок SMHX и NLR

Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHXNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.53%

-65.05%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-25.80%

+8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-19.95%

+17.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-35.72%

+28.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

12.67%

-6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHX и NLR

Текущая волатильность для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) составляет 12.19%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что SMHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHXNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

13.14%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

32.76%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.71%

42.29%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.96%

29.24%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.96%

24.02%

+15.94%

Сравнение комиссий SMHX и NLR

SMHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHX и NLR

Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NLR в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMHX and NLR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.14%) compared to SMHX (12.19%). In terms of maximum drawdown, SMHX dropped -38.53% vs NLR's -65.05%.

On 1-year performance, SMHX leads with 131.85% vs 36.83% for NLR. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMHX has been the lower-risk option at 12.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 131.85% return vs 36.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.01% for SMHX.

SMHX is categorized as Semiconductors, while NLR is Alternative Energy Equities. SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.35% for SMHX and 0.56% for NLR.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHX и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор