Сравнение SMHX с NLR
SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, SMHX returned 101.77% vs 10.82% for NLR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMHX charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for NLR.
Доходность
Сравнение доходности SMHX и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMHX показывает доходность 62.79%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -5.48%.
SMHX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 62.79%
- 6 месяцев
- 59.69%
- 1 год
- 101.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLR
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -12.79%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 29.67%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам SMHX и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 62.79% | 30.00% | 15.56% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -5.48% | 56.50% | 6.04% |
Correlation
The correlation between SMHX and NLR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between SMHX and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SMHX и NLR
Секторы
SMHX
NLR
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
SMHX
NLR
Сырьевые материалы
SMHX
-
NLR
-
Коммуникационные услуги
SMHX
-
NLR
-
Потребительский циклический сектор
SMHX
-
NLR
-
Потребительский защитный сектор
SMHX
-
NLR
-
Энергетика
SMHX
-
NLR
Финансовые услуги
SMHX
-
NLR
-
Здравоохранение
SMHX
-
NLR
-
Промышленность
SMHX
-
NLR
Недвижимость
SMHX
-
NLR
-
Коммунальные услуги
SMHX
-
NLR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHX vs. NLR — Ранг доходности на риск
SMHX
NLR
Сравнение SMHX c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHX | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.08 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.00 | 0.37 | +5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.99 | 0.77 | +15.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHX и NLR
Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHX | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.53% | -65.05% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | -29.72% | +12.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -28.58% | +19.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -35.68% | +28.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 14.05% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHX и NLR
VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 13.33%. Это указывает на то, что SMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHX | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 13.33% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.69% | 32.82% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.58% | 42.83% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.40% | 29.66% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.40% | 24.27% | +17.13% |
Сравнение комиссий SMHX и NLR
SMHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHX и NLR
Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NLR в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.70% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMHX and NLR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHX has higher volatility (19.46%) compared to NLR (13.33%). In terms of maximum drawdown, SMHX dropped -38.53% vs NLR's -65.05%.
On 1-year performance, SMHX leads with 101.77% vs 10.82% for NLR. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 13.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 101.77% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
NLR has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.01% for SMHX.
SMHX is categorized as Semiconductors, while NLR is Uranium. SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.35% for SMHX and 0.56% for NLR.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMHX и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор