Сравнение SMHX с NLR
SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, SMHX returned 75.18% vs -6.24% for NLR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMHX charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for NLR.
Доходность
Сравнение доходности SMHX и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMHX показывает доходность 48.21%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%.
SMHX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -9.38%
- 6 месяцев
- 43.30%
- С начала года
- 48.21%
- 1 год
- 75.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLR
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -16.00%
- 6 месяцев
- -27.85%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- -6.24%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам SMHX и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 48.21% | 30.00% | 15.56% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -15.72% | 56.50% | 6.04% |
Correlation
The correlation between SMHX and NLR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between SMHX and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SMHX и NLR
Секторы
SMHX
NLR
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
SMHX
NLR
Сырьевые материалы
SMHX
-
NLR
Коммуникационные услуги
SMHX
-
NLR
-
Потребительский циклический сектор
SMHX
-
NLR
-
Потребительский защитный сектор
SMHX
-
NLR
-
Энергетика
SMHX
-
NLR
Финансовые услуги
SMHX
-
NLR
-
Здравоохранение
SMHX
-
NLR
-
Промышленность
SMHX
-
NLR
Недвижимость
SMHX
-
NLR
-
Коммунальные услуги
SMHX
-
NLR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHX vs. NLR — Ранг доходности на риск
SMHX
NLR
Сравнение SMHX c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHX | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | -0.17 | +4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | -0.39 | +11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHX и NLR
Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHX | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.53% | -65.05% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | -36.32% | +19.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.94% | -36.32% | +19.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -35.67% | +28.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 15.87% | -8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHX и NLR
VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что SMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHX | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | 9.39% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | 32.73% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.47% | 43.21% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.83% | 29.90% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.83% | 24.42% | +17.41% |
Сравнение комиссий SMHX и NLR
SMHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHX и NLR
Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NLR в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 3.02% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMHX and NLR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHX has higher volatility (15.79%) compared to NLR (9.39%). In terms of maximum drawdown, SMHX dropped -38.53% vs NLR's -65.05%.
On 1-year performance, SMHX leads with 75.18% vs -6.24% for NLR. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 75.18% return vs -6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.02% for SMHX.
SMHX is categorized as Semiconductors, while NLR is Uranium. SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.35% for SMHX and 0.56% for NLR.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMHX и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор