Сравнение SMHX с HODL
SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SMHX returned 75.18% vs -46.21% for HODL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SMHX charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности SMHX и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMHX показывает доходность 48.21%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
SMHX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -9.38%
- 6 месяцев
- 43.30%
- С начала года
- 48.21%
- 1 год
- 75.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMHX и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 48.21% | 30.00% | 15.56% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 50.37% |
Correlation
The correlation between SMHX and HODL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHX vs. HODL — Ранг доходности на риск
SMHX
HODL
Сравнение SMHX c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHX | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.82 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | -0.87 | +5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | -1.40 | +12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHX и HODL
Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что меньше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHX | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.53% | -53.20% | +14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | -53.20% | +36.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.94% | -48.83% | +31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -17.64% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 33.04% | -26.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHX и HODL
VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что SMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHX | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | 10.76% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | 34.75% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.47% | 44.22% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.83% | 49.59% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.83% | 49.59% | -7.76% |
Сравнение комиссий SMHX и HODL
SMHX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHX и HODL
Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
SMHX and HODL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHX has higher volatility (15.79%) compared to HODL (10.76%). In terms of maximum drawdown, SMHX dropped -38.53% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, SMHX leads with 75.18% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 75.18% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMHX.
SMHX has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for HODL.
SMHX is categorized as Semiconductors, while HODL is Cryptocurrency. SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.35% for SMHX and 0.25% for HODL.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMHX и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор