PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHX с GVMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMHX с GVMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Government Street Mid Cap Fund (GVMCX).

SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. GVMCX управляется Leavell. Фонд был запущен 17 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SMHX и GVMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Government Street Mid Cap Fund (GVMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMHX и GVMCX

2026 (YTD)20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		-0.32%30.00%17.76%
GVMCX
Government Street Mid Cap Fund		0.86%14.52%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, SMHX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у GVMCX с доходностью 0.86%.

SMHX

1 день
1.86%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.36%
1 год
60.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVMCX

1 день
2.94%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.03%
1 год
17.01%
3 года*
15.19%
5 лет*
10.45%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Government Street Mid Cap Fund

Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с AVUVSMHX с VGTSMHX с QTOP
Часто сравнивают с GVMCX:
GVMCX с QQQGVMCX с QCGDXGVMCX с TLVAXGVMCX с LLSCXGVMCX с VMCIXGVMCX с AVEMXGVMCX с FSMDX

Сравнение комиссий SMHX и GVMCX

SMHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GVMCX в 1.03%.

GVMCX
Government Street Mid Cap Fund
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF

Доходность на риск

SMHX vs. GVMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GVMCX
Ранг доходности на риск GVMCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVMCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVMCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVMCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVMCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVMCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHX c GVMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Government Street Mid Cap Fund (GVMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHXGVMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.97

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.45

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

1.53

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

6.69

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHX vs. GVMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа GVMCX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHX и GVMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHXGVMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.97

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.58

+0.19

Корреляция

Корреляция между SMHX и GVMCX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHX и GVMCX

Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности GVMCX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVMCX
Government Street Mid Cap Fund		3.77%3.80%5.42%1.91%4.43%3.36%3.35%4.68%2.00%4.84%4.54%5.77%

Просадки

Сравнение просадок SMHX и GVMCX

Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что меньше максимальной просадки GVMCX в -47.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и GVMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMHXGVMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.53%

-47.77%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-11.61%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-6.03%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-5.72%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.65%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHX и GVMCX

VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что SMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMHXGVMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

5.81%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

11.04%

+13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.40%

18.04%

+21.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.80%

16.56%

+23.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.80%

17.34%

+22.46%