Сравнение SMHC с JCHI
SMHC (VanEck China Semiconductor ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. SMHC is passively managed, while JCHI is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMHC и JCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMHC
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCHI
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- -4.19%
- С начала года
- -1.79%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMHC и JCHI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | -18.36% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 2.39% |
Correlation
The correlation between SMHC and JCHI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHC vs. JCHI — Ранг доходности на риск
SMHC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JCHI
Сравнение SMHC c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHC | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHC и JCHI
Максимальная просадка SMHC за все время составила -27.13%, что меньше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHC и JCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHC | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -29.57% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -9.51% | -17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -13.22% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHC и JCHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHC | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 18.86% | +60.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 24.79% | +54.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 24.79% | +54.47% |
Сравнение комиссий SMHC и JCHI
И SMHC, и JCHI имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHC и JCHI
SMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.84% | 1.81% | 2.12% | 2.13% |
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMHC and JCHI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMHC and JCHI have the same expense ratio: 0.65% per year.
JCHI has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for SMHC.
They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для SMHC и JCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор