Сравнение SMHC с ISVBF
SMHC (VanEck China Semiconductor ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds - SMHC tracks the MarketVector China Semiconductor 25 Index while ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SMHC charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.
Доходность
Сравнение доходности SMHC и ISVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMHC
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVBF
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- -11.63%
- С начала года
- -8.60%
- 1 год
- -3.60%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMHC и ISVBF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | -18.36% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 4.59% |
Correlation
The correlation between SMHC and ISVBF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHC vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
SMHC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISVBF
Сравнение SMHC c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHC | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHC и ISVBF
Максимальная просадка SMHC за все время составила -27.13%, что меньше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHC и ISVBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHC | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -53.78% | +26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -25.91% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -32.63% | +22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHC и ISVBF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHC | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 31.66% | +47.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 30.51% | +48.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 30.14% | +49.12% |
Сравнение комиссий SMHC и ISVBF
SMHC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHC и ISVBF
Ни SMHC, ни ISVBF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMHC and ISVBF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for SMHC.
SMHC and ISVBF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SMHC tracks MarketVector China Semiconductor 25 Index, while ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.65% for SMHC and 0.40% for ISVBF.
Подберите оптимальное распределение для SMHC и ISVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор