Сравнение SMHC с GDXJ
SMHC (VanEck China Semiconductor ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SMHC is a China Equities fund tracking the MarketVector China Semiconductor 25 Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SMHC charges 0.65%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности SMHC и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMHC
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXJ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- -28.01%
- С начала года
- -18.97%
- 1 год
- 42.51%
- 3 года*
- 35.23%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам SMHC и GDXJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | -15.04% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -8.31% |
Correlation
The correlation between SMHC and GDXJ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHC vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
SMHC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXJ
Сравнение SMHC c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHC | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHC и GDXJ
Максимальная просадка SMHC за все время составила -24.16%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHC и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHC | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.16% | -88.66% | +64.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.16% | -40.97% | +16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -60.31% | +51.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHC и GDXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHC | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.83% | 53.34% | +27.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.83% | 41.91% | +38.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.83% | 44.27% | +36.56% |
Сравнение комиссий SMHC и GDXJ
SMHC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHC и GDXJ
SMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.87% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMHC and GDXJ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.65% for SMHC.
GDXJ has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for SMHC.
SMHC is categorized as China Equities, while GDXJ is Gold. SMHC tracks MarketVector China Semiconductor 25 Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.65% for SMHC and 0.52% for GDXJ.
Подберите оптимальное распределение для SMHC и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор