PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHB с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMHB с SPUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

SMHB и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMHB и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMHB и SPUU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		-3.59%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%68.86%-43.21%13.05%-24.78%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-15.27%

Доходность по периодам

С начала года, SMHB показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%.

SMHB

1 день
-1.24%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-7.23%
3 года*
4.09%
5 лет*
-5.79%
10 лет*
—

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с QQQSMHB с SDIVSMHB с CRTSMHB с YYYSMHB с FVD
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий SMHB и SPUU

SMHB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

SMHB vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHB c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHBSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.78

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.29

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.25

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

5.36

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHB vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHB на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHB и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHBSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.78

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.49

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.56

-0.68

Корреляция

Корреляция между SMHB и SPUU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHB и SPUU

Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 23.16%, что больше доходности SPUU в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		23.16%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок SMHB и SPUU

Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

SMHBSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.30%

-59.35%

-30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.54%

-23.10%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.85%

-46.59%

-12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.93%

-12.15%

-34.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.11%

-9.62%

-27.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.25%

5.41%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHB и SPUU

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что SMHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMHBSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.98%

10.73%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.86%

19.20%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.15%

36.23%

+13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.97%

33.47%

+15.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.97%

35.72%

+31.25%