Сравнение SMHB с SOXL
SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - SMHB tracks the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMHB returned -6.82%/yr vs 42.16%/yr for SOXL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SMHB charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности SMHB и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMHB показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 450.61%.
SMHB
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -23.06%
- 1 месяц
- 21.44%
- С начала года
- 450.61%
- 6 месяцев
- 429.57%
- 1 год
- 976.09%
- 3 года*
- 120.84%
- 5 лет*
- 42.16%
- 10 лет*
- 64.56%
Сравнение доходности по годам SMHB и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 7.31% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 68.86% | -43.21% | 13.05% | -24.78% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 450.61% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -12.84% |
Correlation
The correlation between SMHB and SOXL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between SMHB and SOXL has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHB vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SMHB
SOXL
Сравнение SMHB c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHB | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.58 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 22.69 | -22.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 72.83 | -72.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHB и SOXL
Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHB | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.30% | -90.46% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -43.47% | +18.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.05% | -87.88% | +42.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.11% | -90.46% | +32.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.93% | -23.06% | -17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -34.95% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 13.52% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHB и SOXL
Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) составляет 8.17%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.39%. Это указывает на то, что SMHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHB | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 68.39% | -60.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.75% | 99.84% | -75.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 116.79% | -78.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.92% | 110.35% | -61.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.13% | 100.62% | -34.49% |
Сравнение комиссий SMHB и SOXL
SMHB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHB и SOXL
Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 21.04%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 21.04% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
SMHB and SOXL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (68.39%) compared to SMHB (8.17%). In terms of maximum drawdown, SMHB dropped -90.30% vs SOXL's -90.46%.
On 5-year performance, SOXL leads with 42.16% vs -6.82% for SMHB. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SMHB has been the lower-risk option at 8.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 42.16% return vs -6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for SMHB.
SMHB has the higher dividend yield at 21.04%, compared with 0.03% for SOXL.
SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for SMHB and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.45 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMHB и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор