Сравнение SMHB с MVRL
SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) and MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) are both exchange-traded funds - SMHB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SMHB returned -3.07%/yr vs -7.05%/yr for MVRL. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SMHB charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for MVRL.
Доходность
Сравнение доходности SMHB и MVRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMHB показывает доходность 18.27%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью -1.38%.
SMHB
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 18.27%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 0.99%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.41%
MVRL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.20%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -1.38%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.79K | $56.91K | $79.76K | |
| $64.27K | $88.97K | $90.19K |
Сравнение доходности по годам SMHB и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 18.27% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 68.86% | 77.95% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -1.38% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 66.40% |
Correlation
The correlation between SMHB and MVRL is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between SMHB and MVRL shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHB vs. MVRL — Ранг доходности на риск
SMHB
MVRL
Сравнение SMHB c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHB | MVRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.26 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 0.62 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHB и MVRL
Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и MVRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHB | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.30% | -60.25% | -30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -20.93% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.05% | -29.34% | -15.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.11% | -59.63% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.90% | -37.51% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.17% | -31.93% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.95% | 8.80% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHB и MVRL
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеют волатильность 9.79% и 10.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHB | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 10.11% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.34% | 21.04% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.80% | 28.64% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.90% | 36.53% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.77% | 37.49% | +28.28% |
Сравнение комиссий SMHB и MVRL
SMHB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MVRL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHB и MVRL
Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 19.17%, что меньше доходности MVRL в 20.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.70% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% | 0.00% | 0.00% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 19.17% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
SMHB and MVRL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVRL has higher volatility (10.11%) compared to SMHB (9.79%). In terms of maximum drawdown, SMHB dropped -90.30% vs MVRL's -60.25%.
On 5-year performance, SMHB leads with -3.07% vs -7.05% for MVRL. On fees, SMHB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SMHB has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SMHB has performed better with a -3.07% return vs -7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMHB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.
MVRL has the higher dividend yield at 20.70%, compared with 19.17% for SMHB.
SMHB is categorized as Leveraged Equities, while MVRL is REIT. SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Their fees differ too: 0.85% for SMHB and 0.95% for MVRL.
SMHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMHB и MVRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор