Сравнение SMHB с IWFL
SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) and IWFL (ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - SMHB tracks the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%) while IWFL tracks the Russell 1000 Growth (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SMHB returned -3.07%/yr vs 13.86%/yr for IWFL. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SMHB charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for IWFL.
Доходность
Сравнение доходности SMHB и IWFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMHB показывает доходность 18.27%, что значительно выше, чем у IWFL с доходностью 5.60%.
SMHB
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 18.27%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 0.99%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.41%
IWFL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 15.50%
- С начала года
- 5.60%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 33.37%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.52K | $12.17K | $17.35K | |
| $64.27K | $88.97K | $90.19K |
Сравнение доходности по годам SMHB и IWFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 18.27% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 41.12% |
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 5.60% | 18.54% | 61.94% | 84.47% | -55.71% | 46.03% |
Correlation
The correlation between SMHB and IWFL is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between SMHB and IWFL shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHB vs. IWFL — Ранг доходности на риск
SMHB
IWFL
Сравнение SMHB c IWFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHB | IWFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.63 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 1.82 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHB и IWFL
Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки IWFL в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и IWFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHB | IWFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.30% | -59.29% | -31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -32.80% | +7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.05% | -46.84% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.11% | -59.29% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.90% | -6.92% | -27.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.17% | -19.66% | -17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.95% | 11.38% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHB и IWFL
Текущая волатильность для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) составляет 9.79%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что SMHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHB | IWFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 14.25% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.34% | 30.53% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.80% | 37.04% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.90% | 47.43% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.77% | 46.39% | +19.38% |
Сравнение комиссий SMHB и IWFL
SMHB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IWFL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHB и IWFL
Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 19.17%, тогда как IWFL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 19.17% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
SMHB and IWFL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWFL has higher volatility (14.25%) compared to SMHB (9.79%). In terms of maximum drawdown, SMHB dropped -90.30% vs IWFL's -59.29%.
On 5-year performance, IWFL leads with 13.86% vs -3.07% for SMHB. On fees, SMHB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SMHB has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWFL has performed better with a 13.86% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMHB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for IWFL.
SMHB has the higher dividend yield at 19.17%, compared with 0.00% for IWFL.
SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while IWFL tracks Russell 1000 Growth (200%). Their fees differ too: 0.85% for SMHB and 0.95% for IWFL.
IWFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMHB и IWFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор