PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMHB с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMHB с GLDI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - SMHB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMHB returned -3.07%/yr vs 10.39%/yr for GLDI. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SMHB charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности SMHB и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMHB показывает доходность 18.27%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -4.63%.

SMHB

1 день
0.73%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
2.86%
С начала года
18.27%
1 год
15.19%
3 года*
0.99%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
—
Всё время*
-5.41%

GLDI

1 день
0.21%
1 месяц
-1.55%
6 месяцев
-8.98%
С начала года
-4.63%
1 год
10.40%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.39%
10 лет*
7.74%
Всё время*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GLDI

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033
$10.54M$8.79M$7.93M

SMHB

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B
$64.27K$88.97K$90.19K

Сравнение доходности по годам SMHB и GLDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		18.27%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%68.86%-43.21%13.05%-24.78%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-4.63%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%5.62%

Correlation

The correlation between SMHB and GLDI is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.12

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.12

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с QQQSMHB с SDIVSMHB с SMHSMHB с FVDSMHB с CRT
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с BGLDGLDI с JEPQGLDI с GLDW.LGLDI с SLVO

Доходность на риск

SMHB vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMHB c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHBGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.65

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
0.91

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.68

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

1.69

-0.01

SMHB vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHB на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHB и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMHB и GLDI

Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHBGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.30%

-32.26%

-58.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-15.81%

-9.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.05%

-15.81%

-29.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.11%

-15.81%

-42.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.90%

-13.44%

-21.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.17%

-13.99%

-23.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

6.38%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHB и GLDI

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что SMHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHBGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

4.82%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.34%

15.54%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.80%

16.72%

+20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.90%

11.86%

+37.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.77%

11.64%

+54.13%

Сравнение комиссий SMHB и GLDI

SMHB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHB и GLDI

Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 19.17%, что меньше доходности GLDI в 26.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		26.11%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		19.17%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMHB and GLDI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHB has higher volatility (9.79%) compared to GLDI (4.82%). In terms of maximum drawdown, SMHB dropped -90.30% vs GLDI's -32.26%.

On 5-year performance, GLDI leads with 10.39% vs -3.07% for SMHB. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDI has performed better with a 10.39% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for SMHB.

GLDI has the higher dividend yield at 26.11%, compared with 19.17% for SMHB.

SMHB is categorized as Leveraged Equities, while GLDI is Gold. SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Their fees differ too: 0.85% for SMHB and 0.65% for GLDI.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHB и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор