Сравнение SMHB с GLDI
SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - SMHB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMHB returned -6.82%/yr vs 10.96%/yr for GLDI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SMHB charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности SMHB и GLDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMHB показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -4.45%.
SMHB
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам SMHB и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 7.31% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 68.86% | -43.21% | 13.05% | -24.78% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -4.45% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | -3.42% | 23.50% | 14.40% | 5.62% |
Correlation
The correlation between SMHB and GLDI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHB vs. GLDI — Ранг доходности на риск
SMHB
GLDI
Сравнение SMHB c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHB | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.83 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 2.73 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHB и GLDI
Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHB | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.30% | -32.26% | -58.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -14.14% | -11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.05% | -14.14% | -30.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.11% | -14.14% | -43.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.93% | -13.28% | -27.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -13.99% | -23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 4.30% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHB и GLDI
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что SMHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHB | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 7.18% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.75% | 14.58% | +10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 15.99% | +22.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.92% | 11.58% | +37.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.13% | 11.52% | +54.61% |
Сравнение комиссий SMHB и GLDI
SMHB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHB и GLDI
Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 21.04%, что меньше доходности GLDI в 26.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 26.67% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 21.04% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMHB and GLDI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHB has higher volatility (8.17%) compared to GLDI (7.18%). In terms of maximum drawdown, SMHB dropped -90.30% vs GLDI's -32.26%.
On 5-year performance, GLDI leads with 10.96% vs -6.82% for SMHB. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDI has performed better with a 10.96% return vs -6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for SMHB.
GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 21.04% for SMHB.
SMHB is categorized as Leveraged Equities, while GLDI is Gold. SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Their fees differ too: 0.85% for SMHB and 0.65% for GLDI.
GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMHB и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор