Сравнение SMHB с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
SMHB и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMHB и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMHB и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | -3.59% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 68.86% | -43.21% | 13.05% | -24.78% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.70% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -10.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SMHB показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.70%.
SMHB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -8.01%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- —
DES
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMHB и DES
SMHB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
SMHB vs. DES — Ранг доходности на риск
SMHB
DES
Сравнение SMHB c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMHB | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.74 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.19 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.22 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 4.29 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMHB | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.74 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.30 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.30 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SMHB и DES составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHB и DES
Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 23.16%, что больше доходности DES в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 23.16% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.52% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок SMHB и DES
Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMHB | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.30% | -65.48% | -24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -7.80% | -17.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.85% | -25.16% | -33.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -3.55% | -43.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.12% | -9.76% | -27.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 3.81% | +7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHB и DES
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что SMHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMHB | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 4.86% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 11.89% | +17.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 20.51% | +29.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.95% | 19.65% | +29.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.95% | 21.97% | +44.98% |