PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMH3.L с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH3.L с FSELX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMH3.L (Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both funds - SMH3.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, SMH3.L returned 108.85%/yr vs 52.58%/yr for FSELX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH3.L charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.

Доходность

Сравнение доходности SMH3.L и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH3.L показывает доходность 174.39%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью 54.72%.

SMH3.L

1 день
4.80%
1 месяц
-30.23%
6 месяцев
108.53%
С начала года
174.39%
1 год
342.91%
3 года*
108.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSELX

1 день
-4.61%
1 месяц
-12.96%
6 месяцев
41.26%
С начала года
54.72%
1 год
90.44%
3 года*
52.58%
5 лет*
41.53%
10 лет*
36.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH3.L и FSELX

2026 (YTD)20252024202320222021
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities		174.39%74.84%62.85%270.46%-85.14%4.60%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		54.72%52.17%49.68%78.49%-35.27%0.81%

Correlation

The correlation between SMH3.L and FSELX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.72

The correlation between SMH3.L and FSELX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с SMH3.L:
SMH3.L с SOXLSMH3.L с SMGB.LSMH3.L с VUGSMH3.L с SMHSMH3.L с QQQSMH3.L с SMHXSMH3.L с HNSC.L
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

SMH3.L vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH3.L
Ранг доходности на риск SMH3.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH3.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH3.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH3.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH3.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH3.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH3.L c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMH3.LFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
2.37

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.72

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.27

5.11

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.12

18.52

+4.60

SMH3.L vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH3.L на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH3.L и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH3.L и FSELX

Максимальная просадка SMH3.L за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH3.L и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMH3.LFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.38%

-82.54%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.13%

-18.19%

-22.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.62%

-36.31%

-48.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.31%

-18.19%

-20.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.63%

-28.64%

-18.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.75%

5.01%

+9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH3.L и FSELX

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) имеет более высокую волатильность в 44.72% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 17.98%. Это указывает на то, что SMH3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMH3.LFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.72%

17.98%

+26.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.40%

32.84%

+53.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.12%

39.21%

+65.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.96%

40.14%

+62.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.96%

35.66%

+67.30%

Сравнение комиссий SMH3.L и FSELX

SMH3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH3.L и FSELX

SMH3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.59%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMH3.L and FSELX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH3.L и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор