Сравнение SMH3.L с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH3.L и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SMH3.L и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMH3.L и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities | 12.49% | 74.67% | 66.99% | 261.41% | -85.13% | 4.53% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SMH3.L показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.84%.
SMH3.L
- 1 день
- 18.04%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 34.61%
- 1 год
- 269.12%
- 3 года*
- 82.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH3.L и SMH
SMH3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
SMH3.L vs. SMH — Ранг доходности на риск
SMH3.L
SMH
Сравнение SMH3.L c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH3.L | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.75 | 2.32 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.92 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.66 | 5.39 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.41 | 19.22 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH3.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 2.32 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.28 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SMH3.L и SMH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH3.L и SMH
SMH3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок SMH3.L и SMH
Максимальная просадка SMH3.L за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH3.L и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMH3.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -84.96% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.09% | -15.95% | -27.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.85% | -8.02% | -16.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.06% | -41.35% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 4.47% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH3.L и SMH
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) имеет более высокую волатильность в 30.75% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что SMH3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMH3.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.75% | 11.74% | +19.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.92% | 24.02% | +43.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.22% | 36.88% | +60.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.97% | 34.68% | +65.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.97% | 32.29% | +67.68% |