PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH3.L с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMH3.L с SMHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).

SMH3.L и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMH3.L и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMH3.L и SMHX

2026 (YTD)20252024
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities		12.49%74.67%-6.39%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		-0.32%30.00%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, SMH3.L показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью -0.32%.

SMH3.L

1 день
18.04%
1 месяц
-10.93%
С начала года
12.49%
6 месяцев
34.61%
1 год
269.12%
3 года*
82.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMHX

1 день
1.86%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.36%
1 год
60.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SMH3.L:
SMH3.L с SOXLSMH3.L с VUGSMH3.L с SMHSMH3.L с QQQSMH3.L с USDSMH3.L с FTECSMH3.L с FSELX
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с AVUVSMHX с VGTSMHX с QTOP

Сравнение комиссий SMH3.L и SMHX

SMH3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF

Доходность на риск

SMH3.L vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH3.L
Ранг доходности на риск SMH3.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH3.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH3.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH3.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH3.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH3.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH3.L c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMH3.LSMHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.55

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.19

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.66

3.56

+3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.41

9.59

+11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH3.L vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH3.L на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа SMHX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH3.L и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMH3.LSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.55

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.77

-0.62

Корреляция

Корреляция между SMH3.L и SMHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH3.L и SMHX

SMH3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20252024
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%

Просадки

Сравнение просадок SMH3.L и SMHX

Максимальная просадка SMH3.L за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH3.L и SMHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMH3.LSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-38.53%

-50.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.09%

-17.51%

-25.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.85%

-10.19%

-14.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.06%

-7.94%

-42.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

6.50%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH3.L и SMHX

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) имеет более высокую волатильность в 30.75% по сравнению с VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что SMH3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMH3.LSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.75%

11.28%

+19.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.92%

24.45%

+43.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.22%

39.40%

+57.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.97%

39.80%

+60.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.97%

39.80%

+60.17%