Сравнение SMH3.L с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SMH3.L и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SMH3.L и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMH3.L и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities | 12.49% | 74.67% | 66.99% | 261.41% | -85.13% | 4.53% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SMH3.L показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
SMH3.L
- 1 день
- 18.04%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 34.61%
- 1 год
- 269.12%
- 3 года*
- 82.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH3.L и SOXL
SMH3.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
SMH3.L vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SMH3.L
SOXL
Сравнение SMH3.L c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH3.L | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.75 | 1.93 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.46 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.66 | 4.64 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.41 | 14.09 | +7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH3.L | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 1.93 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.36 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SMH3.L и SOXL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH3.L и SOXL
SMH3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок SMH3.L и SOXL
Максимальная просадка SMH3.L за все время составила -89.37%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH3.L и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMH3.L | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -90.46% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.09% | -49.26% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.85% | -27.28% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.06% | -35.34% | -14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 16.23% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH3.L и SOXL
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) составляет 30.75%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что SMH3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMH3.L | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.75% | 38.35% | -7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.92% | 79.93% | -12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.22% | 119.50% | -22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.97% | 105.40% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.97% | 97.72% | +2.25% |