PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH3.L с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMH3.L с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и Vanguard Growth ETF (VUG).

SMH3.L и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SMH3.L и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMH3.L и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities		12.49%74.67%66.99%261.41%-85.13%4.53%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, SMH3.L показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

SMH3.L

1 день
18.04%
1 месяц
-10.93%
С начала года
12.49%
6 месяцев
34.61%
1 год
269.12%
3 года*
82.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с SMH3.L:
SMH3.L с SOXLSMH3.L с SMHSMH3.L с QQQSMH3.L с USDSMH3.L с SMHXSMH3.L с FTECSMH3.L с FSELX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий SMH3.L и VUG

SMH3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

SMH3.L vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH3.L
Ранг доходности на риск SMH3.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH3.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH3.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH3.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH3.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH3.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH3.L c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMH3.LVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

0.82

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.32

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.66

1.19

+5.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.41

4.15

+17.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH3.L vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH3.L на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH3.L и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMH3.LVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.82

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.57

-0.42

Корреляция

Корреляция между SMH3.L и VUG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH3.L и VUG

SMH3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок SMH3.L и VUG

Максимальная просадка SMH3.L за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH3.L и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

SMH3.LVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-50.68%

-38.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.09%

-16.53%

-26.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.85%

-12.25%

-12.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.06%

-7.13%

-42.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

4.72%

+7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH3.L и VUG

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) имеет более высокую волатильность в 30.75% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что SMH3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMH3.LVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.75%

7.12%

+23.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.92%

12.70%

+55.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.22%

22.70%

+74.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.97%

22.22%

+77.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.97%

21.38%

+78.59%