Сравнение SMH с XDWU.DE
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and XDWU.DE (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while XDWU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 36.92%/yr vs 8.56%/yr for XDWU.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for XDWU.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMH и XDWU.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMH торгуется в USD, в то время как XDWU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWU.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 66.10%, что значительно выше, чем у XDWU.DE с доходностью 4.68%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции XDWU.DE по среднегодовой доходности: 36.92% против 8.56% соответственно.
SMH
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 66.10%
- 6 месяцев
- 62.81%
- 1 год
- 137.42%
- 3 года*
- 60.43%
- 5 лет*
- 37.89%
- 10 лет*
- 36.92%
XDWU.DE
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам SMH и XDWU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 66.10% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 4.68% | 25.74% | 12.97% | -0.13% | -3.41% | 10.35% | 4.42% | 22.62% | 1.76% | 13.90% |
Correlation
The correlation between SMH and XDWU.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. XDWU.DE — Ранг доходности на риск
SMH
XDWU.DE
Сравнение SMH c XDWU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | XDWU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.21 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.26 | 1.87 | +7.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.80 | 5.38 | +29.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | XDWU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27 | 1.17 | +3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.57 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.53 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SMH и XDWU.DE
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки XDWU.DE в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и XDWU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | XDWU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -34.09% | -50.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -7.92% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -17.46% | -18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -21.79% | -23.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -34.09% | -11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -7.92% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.07% | -5.04% | -36.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.76% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и XDWU.DE
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | XDWU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.45% | 4.17% | +11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.71% | 10.41% | +16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 12.60% | +19.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.32% | 15.38% | +19.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.75% | 15.94% | +16.81% |
Сравнение комиссий SMH и XDWU.DE
SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDWU.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и XDWU.DE
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как XDWU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and XDWU.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWU.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWU.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
SMH is categorized as Semiconductors, while XDWU.DE is Utilities Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while XDWU.DE tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.25% for XDWU.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMH и XDWU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор