Сравнение SMH с UFO
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH returned 38.42%/yr vs 13.50%/yr for UFO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности SMH и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у UFO с доходностью 36.92%.
SMH
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 72.15%
- 6 месяцев
- 75.62%
- 1 год
- 141.99%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 38.42%
- 10 лет*
- 37.49%
UFO
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 36.92%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 105.58%
- 3 года*
- 41.51%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.15% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 27.65% |
UFO Procure Space ETF | 36.92% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -25.85% | 7.17% | -2.15% | 5.66% |
Correlation
The correlation between SMH and UFO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between SMH and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SMH и UFO
Секторы
SMH
UFO
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SMH
UFO
Сырьевые материалы
SMH
-
UFO
-
Коммуникационные услуги
SMH
-
UFO
Потребительский циклический сектор
SMH
-
UFO
-
Потребительский защитный сектор
SMH
-
UFO
-
Энергетика
SMH
-
UFO
-
Финансовые услуги
SMH
-
UFO
Здравоохранение
SMH
-
UFO
-
Промышленность
SMH
-
UFO
Недвижимость
SMH
-
UFO
-
Коммунальные услуги
SMH
-
UFO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. UFO — Ранг доходности на риск
SMH
UFO
Сравнение SMH c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.37 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | 4.58 | +4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.74 | 14.05 | +19.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и UFO
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -50.33% | -34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -22.94% | +8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -25.91% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -50.33% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -21.95% | +19.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -21.80% | -19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 7.46% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и UFO
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 16.25%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 20.43% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 34.11% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 40.69% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 30.59% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 31.16% | +1.66% |
Сравнение комиссий SMH и UFO
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и UFO
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности UFO в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
UFO Procure Space ETF | 0.31% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and UFO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFO has higher volatility (20.43%) compared to SMH (16.25%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs UFO's -50.33%.
On 5-year performance, SMH leads with 38.42% vs 13.50% for UFO. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 16.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SMH has performed better with a 38.42% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
UFO has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.18% for SMH.
SMH is categorized as Semiconductors, while UFO is Global Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: VanEck and ProcureAM. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.75% for UFO.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор